這道題R的平方不是應該等于47%嗎？
請問老師，殘差和白噪聲到底有什么區(qū)別，我都暈掉了，，
我的算法為什么不對？
泊松分布：拉姆達是4 沒錯，這里的x為什么也是4？x到底是哪個數啊 搞的有點暈。x不應該是單位時間平均發(fā)生的拉姆達，其中的那個單位時間才是x啊。那我理解不是100嗎？
請具體講一下chiX統(tǒng)計量檢驗何時使用，怎么使用
請用圖表詳細解釋，尤其是英文對應的具體含義，授課老師沒有在課上講
這個解析和題目不一樣誒
結論是如果原假設是≤，置信區(qū)間就是>，拒絕域是≤？
R2是越大，模型擬合程度越好是嗎？R2越大越好對嘛
老師，根據時間序列設模型Yt=δ+θ Yt-1+ εt，那△Yt=Yt-Yt-1=δ+(θ-1)Yt-1+εt;又因為時間序列穩(wěn)定性是要求：Yt-1前面的系數：絕對值 θ-1＜1；所以應該是-1＜ θ-1＜1??？為什么視頻里面直接就要求的是-1＜ θ＜1？
不應該是先檢驗這個模型整體是否有效(F檢驗P值顯著)，然后再去討單個解釋變量是否顯著嗎？除此之外，還要做回歸診斷(異方差、多重共線性、異常值)，排除上述可能，才有資格說指標對模型是否具備顯著意義
為什么兩個變量減去各自的均值后相乘求和除以自由度可以直接等于兩個變量的協(xié)方差；兩個變量的協(xié)方差是各自變量減去各自均值相乘后的期望??？第一個式子沒有去期望啊，所以直接取自由度不應該等于協(xié)方差啊。
Power laws的檢驗具體是什么樣的？
可以這樣理解嗎？AR模型是今天的數據只和昨天的數據有關，MA模型是今天的數據受到之前的誤差的影響，ARMA是兩者的結合？
怎么看是ar幾
程寶問答
金程問答
