對于看漲期權(quán)，利率對提前行權(quán)的影響是什么
置信水平越高非預期損失越大？
為什么市場下行，short future掙錢
銀行降低標準，客群下沉帶來風險增加，這很可能是風險啊。從銀行視角，這個怎么能算是優(yōu)點呢？
衍生品是風險的轉(zhuǎn)移嗎？
老師，APT模型既然是用來找到套利機會的，看兩個市場是不是針對同一個產(chǎn)品有不同價格，也不在乎這個產(chǎn)品的理論價格。這一些是怎么做到的呢，這個和APT的多因子模型的公式又有什么關(guān)系呢？難道就是簡單的用眼睛在兩個市場間看嗎？
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災害也是屬于操作風險其中一個，為什么這題不選A，還有，D選項不應該是regulatory risk嗎
這倆選項是啥意思
這第二個是什么？risk capacity or risk appetite ？為什么
當repayment risk和credit risk同時出現(xiàn)在交易對手違約的題目中時，應該怎樣選擇？
老師，監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本是分別用于覆蓋預期損失和非預期損失的嗎？
請問老師，什么是指向性風險，指向是指誰指誰呢？為什么option是由折線圖表示所以他的風險類型就是非指向性風險呢？是因為如果是線形圖的話，就是整條線的朝向是一致的所以是指向性的？？可以再舉一個指向性風險類型的金融工具嗎？請詳細講解一下 謝謝
B選項不太對吧，CAPM沒要求efficient,CML才要求efficient
請問這個案例是公司簽訂了5-10年的長期期貨合約未來以固定價格賣出石油，再使用短期期貨合約進行風險對沖，導致石油價格下降時短期虧錢，長期期貨合約賺錢，但又有德國會計準則的原因 所以造成巨額虧損嗎
信息比率不是衡量主動管理的超額收益率的么
程寶問答
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