如果time value是正的話,那interest rate應(yīng)該是positive slope嗎; 如果time value是負(fù)的話,那interest rate應(yīng)該是negative slope嗎;
上面寫的with industrial production growth of 3%接下來下一年是with GDP forecast to grow 4.2% ，怎么得到了4.2%-3%等于1.2%？謝謝
老師，我有點(diǎn)沒整明白題目。我看到這個(gè)題算出來的是14%，就是直接用Sharpe ratio算的。為什么后來還要把算出來的值代到information ratio里算呢？
這個(gè)少于360天不應(yīng)該是單利計(jì)算嗎？因?yàn)闆]有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
看settlement是pay還是receives的時(shí)候，對(duì)于short or long 方都是通過pay off，如果是正的則是receives，反之，請(qǐng)問我理解的對(duì)嗎？
精 請(qǐng)講解本題
老師您好 為什么要先算premium 直接用差值計(jì)算不可以嗎
請(qǐng)問efficient portfolio是指well-diversified嗎？inefficient portfolio是指not diversified嗎？
看漲策略不應(yīng)該是long call收益或者short put拿期權(quán)費(fèi)對(duì)沖嗎？為什么正好相反啊
老師您好 如果是deep out 的話 員工難道不會(huì)失去信心嗎 （股價(jià)已經(jīng)那么低了，也不盼望漲上去了）認(rèn)為如果是at 的話即將到賺錢的條件了 員工不是又有自信又會(huì)被激勵(lì)嗎（股價(jià)還差一點(diǎn)就值錢了 要更努力才行）
中文解析里的交易商就是做市商的意思嗎？dealer和market maker都有做市商的意思嗎？
精 老師， 請(qǐng)問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2=0.022832 ND2查表是不是N(0.02)+0.2832*(N0.03-N0.02)=0.509133 ？ 我算出來的PUT是2.857168 CALL 是4.697447 找不到答案呀。。
老師請(qǐng)問計(jì)算var值我們學(xué)到的是不是一共就這四種方法？parameter, garch,hybrid,implied volatility?
想問一下risk tolerance這個(gè)東西，說考綱刪掉了？還是想了解一下他和capacity，appetite的關(guān)系和定義
這里面的interest rate指的是存款利率還是貸款利率啊 怎么判斷呢
程寶問答
金程問答