這些都出自書中的哪？可以具體解釋一下每個(gè)選項(xiàng)嗎
BCD為什么不對(duì)啊
老師這道題我是猜對(duì)的（我算出alpha＋beta感覺接近1了，挺大的，所以回歸速度應(yīng)該很慢，然后選的B）可以講下具體的做法嗎？他告訴的current volatility怎么用??？謝謝
風(fēng)險(xiǎn)矩陣是什么，有什么特點(diǎn)
delta是怎么排除的，能否講解一下？感覺還剩半個(gè)小時(shí)，期權(quán)又在ATM附近，S的價(jià)格才是關(guān)鍵因素
關(guān)于該問題中的II，因?yàn)橘Y管公司很多時(shí)候會(huì)利用一些程序或者模型，比如彭博系統(tǒng)，對(duì)某些對(duì)手方的交易set一些條件，以防任何風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。因此，II中所列的問題，是不是也可算作model risk。 即由于model里的參數(shù)設(shè)置的不好導(dǎo)致問題的發(fā)生
還是b選項(xiàng)的問題，關(guān)于normal distribution的問題，到底有沒有這個(gè)假設(shè)？假設(shè)有就是有，沒有就是沒有，何來隱性假設(shè)？
老師，請(qǐng)問IP的敘述是grows by 5%，是增長(zhǎng)了5%的意思吧？怎么在計(jì)算的時(shí)候用5%-4%呢？
為什么beta一樣，treynor就用不了了，不是還可以通過E（Rp）- Rf比較嗎
D是什么意思？
請(qǐng)問這道題為什么不是98=(100/(1 r))*2來反解呢？
老師，B哪里看出是bullet portfolio？ Bullet不是說現(xiàn)金流集中在中期到期嗎？ 從哪個(gè)數(shù)據(jù)可以判斷
P(AB)和P(A and B)表示的意思有什么區(qū)別？
請(qǐng)解釋一下conversion factor的含義。以及在選擇CTD過程中運(yùn)用的公式QBP-QFP*CF中，QBP也是clean price嗎還是dirty price
1.利率互換不交換本金，為什么計(jì)算要涉及本金！ 2.支固定的時(shí)候?yàn)槭裁匆?%的連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)？ 3.為什么不能按照上課講的方法（或者說上課的方法為什么不適用解這個(gè)題），把收支的現(xiàn)金流分別折現(xiàn)到0時(shí)刻來計(jì)算？（收支都是三筆現(xiàn)金流） 4.這里的解題方法據(jù)說是超綱的，但是我看說超綱的都是2021年前后的提問和回答了，那現(xiàn)在還超綱嗎？如果不超綱，為什么課上不講，如果超綱，為什么題庫不做調(diào)整，已經(jīng)懶到2年都不愿意去調(diào)整一下不合適的題目嗎？！！ 5.請(qǐng)把題目解題的方法詳細(xì)說明一下，另外需要補(bǔ)充什么時(shí)候用這種方法的判斷??！
程寶問答
金程問答