bettercredit和worsecredit之間的3.5%fixed是怎么算出來的
為什么是空頭
老師你好，理解不了期貨市場的long 與 short的區(qū)別
什么事otm put 呢， 有點沒搞懂這塊知識點。
老師，最后一步現(xiàn)金流折現(xiàn)為什么用的是連續(xù)復利的方式折現(xiàn)而不是除以（1+R/m）^m*t的方式折現(xiàn)?
這道題的D選項應(yīng)該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應(yīng)該是這樣計算的嗎？
第一筆現(xiàn)金流的浮動利率3%是從哪里確定的？
這題為什么問的是遠期合約，卻用期權(quán)公式來做？
dollar duration的含義是： 收益率每變動一單位，價格變動多少。 那modified duration的含義是什么，與dollar duration的區(qū)別是啥？
應(yīng)計利息的天數(shù)怎么算？之前報價跟全價的地方講的是長期國債是實際天數(shù)比參考天數(shù)，公司債是30天÷360天，但這是長期國債，為什么又是÷183天，按照半年的話參考天數(shù)應(yīng)該是180天呀。而且之前講的報價全價
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個F=S（1+R/1+I）t次方，然后因為R小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
第四筆現(xiàn)金流F2算不來
為什么要假設(shè)是e，而不用1+rt算呢
怎么判斷原互換價值的正負號？
如果是計算第二年的the surplus premium 呢
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