金程問(wèn)答
如果保證金余額等于維持保證金要求，這個(gè)時(shí)候需要補(bǔ)充保證金嗎？
為什么這里不需要考慮匯率問(wèn)題呢？
這道題的解題過(guò)程麻煩發(fā)一下
請(qǐng)講一下這個(gè)題目
這題中不用考慮upward—sloping和收益率跟6%的關(guān)系嗎？為什么不是條件不夠
為什么利率下降會(huì)引起提前償付？不應(yīng)該是利率下降，更合算，要繼續(xù)貸著嗎？
精 Amort的p1、p2含義是什么，什么時(shí)候p2不等于p1？
老師您好，這道題上面為什么有負(fù)號(hào)？原本公式是怎樣你的？謝謝
老師您好！ 請(qǐng)問(wèn)題目中說(shuō)GE想借AUD，如果是互換的話，我理解的是GE向QA借AUD，QA向GE借USD，那么為什么本題是按GE自己的的AUD利率而不是按QA借呢？
為什么說(shuō)基差風(fēng)險(xiǎn)最小 對(duì)沖效果越好呢 可是在short hedge 中 基差風(fēng)險(xiǎn)越大 賺的越多 哪樣對(duì)沖不就更好了嘛
老師，用計(jì)算器的date計(jì)算日期長(zhǎng)度值怎么按
老師，為什么只算第一期，Calculate the net coupon exchange for the first period if LIBOR is 5% at the beginning of the period and 5.6% at the end of the period. 難道net coupon是一期coupon的意思？我覺(jué)得是不包括本金的意思，還請(qǐng)老師解答，謝謝。
老師好，關(guān)于這題。題目是 continuous compounding，那在答案解析中為什么 continuous compounding是等于一般情況公式呢？還是說(shuō)在計(jì)算這類題型中，無(wú)論哪種情況公示都是通用的？
老師，蝶式價(jià)差的兩邊不會(huì)無(wú)限延伸么
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，關(guān)于本題同漲同跌的問(wèn)題，是針對(duì)于期貨之類的資產(chǎn)而言，關(guān)注于價(jià)格變動(dòng)方向嗎，即未來(lái)我要賣什么，擔(dān)心價(jià)格下跌，所以我需要short？那課程里提到的擔(dān)心未來(lái)利率上升所以要long是什么呢？針對(duì)于FRA嗎？還有一個(gè)就是對(duì)沖是同向操作，好像還有一個(gè)反向操作的是什么呢？套利嗎？
程寶問(wèn)答
