能解釋一下他的遠(yuǎn)期合約為何外匯越高越賺錢
就是說固定利率和浮動(dòng)利率都是期初就確定好的利率是吧？那為什么浮動(dòng)利率會(huì)變呢 可以解釋一下嗎 謝謝
老師債券流動(dòng)性增加是什么意思？
投機(jī)者可以增加市場(chǎng)流動(dòng)性，那套期保值者和套利者呢
未來借錢，為什么擔(dān)心利率下降
這里的3-month future price is USD 0.7350，是指chf的期貨價(jià)格是0.7350嗎？
老師好，請(qǐng)問如果Long straddle = long call + long put的話，這個(gè)straddle組合如何賺錢呢？
他現(xiàn)在以日元換歐元, 未來不是應(yīng)該收日元支歐元嗎
為什么要更長(zhǎng)不是很理解，stack and roll的邏輯不是用短對(duì)沖長(zhǎng)么？
老師好，請(qǐng)問為什么forward rate 和 future rate可以互相轉(zhuǎn)換？forward rate = futures rate - 1/2*σ2T1*T2 這個(gè)公式代表的是什么？
半年付息一次的話是連續(xù)復(fù)利的不用除以2但是一般復(fù)利R除以2嗎
為什么債券臨近到期價(jià)值會(huì)回歸面值呀
這個(gè)題我用計(jì)算器知四求一算出前四年的ytm R1和前五年的ytm R2，然后用遠(yuǎn)期連續(xù)復(fù)利公式F=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)，這樣為什么不對(duì)呢？
index，為什么這里不用乘以250呢？
為什么A有basis risk,他們不都是crude oil的嗎
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