D選項的greater negative value這里我們要忽略negative這個詞，默認theta都是比較絕對值對嗎？
如果d也用expected就對了？
老師，參數(shù)法和非參數(shù)法分別包含哪些方法呢
老師，關(guān)于C選項，這節(jié)課里面，老師說的，蒙特卡洛不能給美式期權(quán)定價，二叉樹不能給亞式期權(quán)定價
老師100*5%算出來的5，為啥要從-40這邊開始數(shù)到第五個呢？為什么不從60那邊數(shù)
老師4d選項是一個奇異期權(quán)嗎
我記得之前說最后要看第5加1??個損失啊，那不是應該第六個嗎，還有這個題是不是不能用delta normal 方法算損失啊不知道delta啊
老師，這題為什么不用連續(xù)復利計算呢
老師VaR（1-yr）=根號下250 VaR（1-day）這個公式?jīng)]錯吧？那10天轉(zhuǎn)化為年化的VaR值不應該是10/根號下250 嗎？為啥是根號10
b選項barbell又更大的convexity是對的嗎？
怎么知道定價是一步二叉樹還是兩部二叉樹呢
請問這題可以直接用101.75 跟face value100比較, 就得出trade at premium 的結(jié)論嗎
老師，我想問一下(1+2%)^136/181這一步在計算器要如何操作？
老師，最低節(jié)點的股票價格不用貼現(xiàn)到0時刻嗎？
為什么Vega可以為負？Vega的圖不是這樣的嗎？
程寶問答
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