精 老師好，關(guān)于計(jì)算器的使用方面有些疑問，請(qǐng)問我如何按18%2/2+2%的結(jié)果呢，我按順序按的話，按完+2%后，顯示的是加上前面那個(gè)數(shù)的2%后的結(jié)果，如果避免這個(gè)情況（也就是只是加上2%這個(gè)數(shù)值）？
老師，這個(gè)題應(yīng)計(jì)利息使用coupon rate來算，為什么不是用interest rate 來算呢？后面算全價(jià)的時(shí)候又用的interest rate來算全價(jià)，對(duì)于什么時(shí)候用coupon，什么時(shí)候用interest 來算金額有點(diǎn)混了
題目中的key rate exposure并未說明是變動(dòng)1BPS的，那我是否可以認(rèn)為key rate exposure跟KR01是一樣的？
老師您好， 如果這道題是long call option是不是選d net gain
我覺得選D，c選項(xiàng)含權(quán)債券有效久期可以計(jì)算，但是如果凸性很大，只有久期不行呀
請(qǐng)問求3-year spot rate的按計(jì)算器過程是怎樣的？
利率對(duì)股票及其衍生品不是影響很小嗎？
想問一下老師，如果是賣出一個(gè)看漲期權(quán)，則它delta的圖像是關(guān)于x軸對(duì)稱嗎？也就是價(jià)格越高，delta越接近-1？
B選項(xiàng)，S價(jià)格上升，delta也上升，為了保持delta中性，不應(yīng)該是賣出嗎？為什么是long買入呢？C選項(xiàng)同樣不理解，S價(jià)格下降，delta也下降，為了保持delta中性，不應(yīng)該是買入對(duì)沖嗎？為什么是short呢？
老師，cost to store and insure cotton is $0.002 per，這個(gè)0.002為什么還要乘以無風(fēng)險(xiǎn)利率，這個(gè)成本也有投資收益可以拿嘛
老師，這個(gè)題目可以當(dāng)成貸款組合求出方差嗎
一年期期權(quán)到期，盈利30-10=20，算上無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)不應(yīng)該是價(jià)值＜20嗎？
這題不是應(yīng)該用期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的百分比去除股票波動(dòng)率變化的百分比嗎？
這里的1.003是怎么得來的？
BSM 假設(shè)之一：no dividend
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