復(fù)習(xí)的時候，老師都沒有講用于年金和普通年金，這個還考么？
為什么50的gamma最??？
直接就用沒有問題.............所以題目里面寫的有效久期的話，這種題目都直接用就行？
是不是所有的希臘字母只有delta用標(biāo)的資產(chǎn)對沖，其他的都用option對沖？
原先的公式，不應(yīng)該是用strike price=2200代入公式吧？應(yīng)該是用當(dāng)前價格，但是當(dāng)前價格題目中沒給出。
麻煩在解釋一下 C選項的解析
老師 Kr01代表什么意思啊
這一頁老師講的，μ=p*EAD*LGD是不是有問題呀，EAD和LGD都是amount了，損失的均值不就是p*LGD
負(fù)gamma可以理解成漲少跌多嗎
老師您好，在基礎(chǔ)班的講義中，GRR和NRR的例子中是計算了時間價值的，想確認(rèn)一下，這兩個指數(shù)到底計算不計算時間價值
老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
為什么不采用二叉樹模型。
VaR在第396個數(shù)（400×0.99），為什么要用第397個數(shù)？？？
老師，這個題目里相關(guān)系數(shù)為0，不能直接加嗎？如果是iid呢，可以直接加嗎？
這個問題里，執(zhí)行價格用美元計價，期權(quán)費是新加坡元，不需要考慮美元計價這個因素嗎？
程寶問答
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