金程問(wèn)答
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%+β0.8×市場(chǎng)超額收益率5%=7%，這是題目出的有問(wèn)題呢？還是我理解那里不對(duì)啊？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師risk premium是指E(rm)-rf還是E(rm)-rf的差×beta？
老師，C選項(xiàng)是緩釋風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)能舉個(gè)例子嗎 這道題的答案應(yīng)該是D
習(xí)題答案是B，但是老師講的答案是一和二都對(duì)，選C。這個(gè)題答案到底是什么呢？
為什么德國(guó)國(guó)家發(fā)展銀行的“十分鐘事件”屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，而不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)呢？這次事件是由于管理層引起的事故。
你好老師，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為什么可以被分散化，而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能
請(qǐng)教老師這里，計(jì)算出來(lái)的比實(shí)際的收益率高，為什么要賣出這個(gè)投資組合呢？實(shí)在理解不了，謝謝指教
老師，這道題為什么會(huì)想到用特雷諾比率來(lái)算呢？
請(qǐng)問(wèn)老師indifferent curve 是怎么建立的，我有點(diǎn)忘記了，謝謝
erp是Enterprise resource planning的意思嗎，課件上有提到嗎
請(qǐng)問(wèn) AML risk/cyber risk/data privacy/model risk都是屬于operational risk嗎？
Sortino ratio measures the ratio of the average rate of return E(RP), in excess of the risk-free rate RF, to the semi-standard deviation,這句話里面的in excess of the risk-free rate RF是不是有問(wèn)題，應(yīng)該是超過(guò)MAR (minimum acceptable return) 吧？
請(qǐng)問(wèn)這道題計(jì)算CAPM的時(shí)候，為什么沒(méi)有加Rf
這啥案例啊
這個(gè)有點(diǎn)沒(méi)搞懂，就是老師你可以畫(huà)一個(gè)圖來(lái)講解一下嗎
程寶問(wèn)答
