金程問(wèn)答
老師沒(méi)有對(duì)選項(xiàng)進(jìn)行解釋
為什么expect residual return是超額收益的意思??？這道題沒(méi)做出來(lái)就是因?yàn)闆](méi)讀懂題目。
為什么在P點(diǎn)會(huì)是市場(chǎng)上所有的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合？這里不是只是有效前沿在P 點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合嗎
可以投屏嗎
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely to be in financial distress and that small stocks may be more sensitive to changes in business conditions. 如何理解這句好
老師好，我記得之前是講過(guò)一下利益相關(guān)者的優(yōu)先順序是嗎 是怎么樣的呀？
loan久期更大 說(shuō)明該銀行是借短投長(zhǎng)的啊 為什么利率風(fēng)險(xiǎn)小 我記得有個(gè)案例就是利率上升導(dǎo)致銀行虧損 那利率風(fēng)險(xiǎn)同樣很高啊
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是不能完全分散嗎，這里為什么說(shuō)不收系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)影響
在寫E(RP)的時(shí)候，為什么沒(méi)寫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
分析波動(dòng)性和相關(guān)性假設(shè)為什么是審計(jì)職能？
這個(gè)地方的alpha是不是和Jensen's alpha一樣？如果沒(méi)有給出的話，是不是可以用Jensen's alpha公式算出來(lái)？
老師戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)分別屬于什么風(fēng)險(xiǎn)呢？
請(qǐng)問(wèn)這題答案是不是有誤啊
29題，請(qǐng)問(wèn)一下根據(jù)SML的關(guān)系式，E(Rp)=Rf + betap*(E(Rm)-Rf), 而Treynor Ratioy=[E(Rp)-Rf]/betap,不就是剛好等于SML的斜率嗎？
continental illinois和sachsen的共同特點(diǎn)是什么？共同教訓(xùn)是什么，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
程寶問(wèn)答
