為什么VaR不是18
如果at the money時是K=S，那350不是S嗎
delta-normal 用的必須是正態(tài)分布的factors嗎
題中的negative duration是不是沒有什么用處
a，c，d答案為何不對
老師講解說STRIPS的流動性相對好，但不能說highly liquid；解析說STRIPS相對流動性較差，這個應(yīng)該怎么理解？ 我理解STRIPS的流動性比原生債券的流動性要好吧。
老師好，putable等于longbond加longput，這是浪了兩個資產(chǎn)，怎么var反而小了呢
這個是歐式期權(quán)，Su11只是第11步的結(jié)果，第12步結(jié)束之后，所有的結(jié)果里面第二大的數(shù)應(yīng)該是su10。
為什么這里不考慮權(quán)重呢？
Var(95%)=|E(R)-Z95% * σ| 然后Var(df)=|△|*Var(ds)，這兩個公式是如何得出解析中|△|*Z95%*σ*S0的？
exercise 3里的I/Y是怎么算出來的 計算器嗎
怎么判斷哪個是對沖工具
1%顯著水平對應(yīng)的分位點為2.33是怎么來的
工作人員聽的清的話，麻煩把這個識別成文字回答我，謝謝！
然后downward sloping為什么coupon rise后同樣是權(quán)重變大，但YTM就上升了？
程寶問答
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