精 carry roll down 不是時(shí)間帶來的價(jià)格變化嗎？為什么要加上coupon
老師好，對于操作風(fēng)險(xiǎn)AMA的計(jì)算公式，百題中和強(qiáng)化段的講義好像有不同，百題上說是屬于一個(gè)VaR值，而強(qiáng)化段中說這是一個(gè)UL值，可是按照公式VaR-UL＝EL，這個(gè)UL值與VaR值應(yīng)該不能劃上等號吧？
精 65題沒聽懂啊 從相關(guān)系數(shù)開始就不懂了 能麻煩助教老師講下大致思路和計(jì)算方法嗎
借這個(gè)地方問一下，這個(gè)題里的歐洲的無風(fēng)險(xiǎn)利率是不是可以看成紅利率？
老師您好，所以對于參數(shù)法 包括var es 非參數(shù)包括歷史模擬法 但這三種辦法都是基于歷史數(shù)據(jù) 都認(rèn)為歷史可以代表未來的是嗎?只有蒙特卡洛模擬是random sample的。老師 可以幫忙捋一下這幾種的假設(shè)嗎，謝謝
老師，為什么這題的期貨是這樣算價(jià)格的？報(bào)價(jià)/100乘以np？為什么要除以100？
老師，為什么解題的時(shí)候老師將經(jīng)濟(jì)周期畫了一條起伏線，average就一定是信用質(zhì)量呢？應(yīng)該是平均經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)吧？
請問這道題應(yīng)該盡量縮小vega的影響來實(shí)現(xiàn)zero exposure? 因?yàn)闆]有給出最初的position是什么？ 所以無法確定vega應(yīng)該往哪個(gè)方向?qū)_多少？
delta為什么是0.5呢？
BC選項(xiàng)的gamma是相等的嗎
The option's (percentage) delta is 0.612。這里的percentage是要在0.612%的意思嗎？如果就是0.612的話，就不用特別寫percentage
老師您好，例題中老師用的公式跟講義不一樣么？T不是10？
這里波動(dòng)率為什么不能換成每月的呢
老師，二叉樹方法對于歐式期權(quán)和美式期權(quán)有什么不同嗎？
股票價(jià)格跌至1不是deep out of the money call嗎deita應(yīng)該趨近于零啊
程寶問答
金程問答