金程問(wèn)答
為什么VaR不是18
如果at the money時(shí)是K=S，那350不是S嗎
delta-normal 用的必須是正態(tài)分布的factors嗎
a，c，d答案為何不對(duì)
老師講解說(shuō)STRIPS的流動(dòng)性相對(duì)好，但不能說(shuō)highly liquid；解析說(shuō)STRIPS相對(duì)流動(dòng)性較差，這個(gè)應(yīng)該怎么理解？ 我理解STRIPS的流動(dòng)性比原生債券的流動(dòng)性要好吧。
為什么這里不考慮權(quán)重呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題它給出了當(dāng)前的債券價(jià)格，不應(yīng)該是pv等于當(dāng)前的債券價(jià)格，然后代入已知條件，用計(jì)算器算出fv嗎？然后再通過(guò)債券上升或者下降一個(gè)基點(diǎn)，算出一個(gè)pv，最后和當(dāng)前債券價(jià)格相減
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題算payoff的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]是short put的情況呢？short put的payoff不是應(yīng)該是-Max(K-S,0)嗎？為什么所有的payoff都沒(méi)有考慮前面short的負(fù)號(hào)呢？
這道題的題干是不是有問(wèn)題
怎么判斷哪個(gè)是對(duì)沖工具
這種外匯類的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和小Q到底怎么看
這個(gè)題畫圖能求出來(lái)嗎？如果可以的話，麻煩列下圖
為什么這里cf1是104啊，半年的時(shí)候付了一次利息是4元，又過(guò)了半年不應(yīng)該又要付一次利息嗎。這樣算應(yīng)該是108??？
老師麻煩解釋一下為什么這里FV是100，多謝
為什么r f是4，q是3， 而不是r f為3，q為4？
程寶問(wèn)答
