但是在六個月后有一筆coupon啊 不用加上嗎
請問這道題股票價格=執(zhí)行價格，這樣為什么不可以推出N(d1)=0.5？
精 老師能否仔細(xì)解釋一下749這個有關(guān)對沖的題目，是不是有什么公式呢
精 9分45秒，左邊的圖和右邊的表格完全不符啊，shortput的△大于零，但在圖中全部小于零。
精 65題沒聽懂啊 從相關(guān)系數(shù)開始就不懂了 能麻煩助教老師講下大致思路和計(jì)算方法嗎
精 老師，我看不太懂書里橫線劃出來的句子什么含義，能解釋一下嗎？謝謝
借這個地方問一下，這個題里的歐洲的無風(fēng)險利率是不是可以看成紅利率？
老師您好，所以對于參數(shù)法 包括var es 非參數(shù)包括歷史模擬法 但這三種辦法都是基于歷史數(shù)據(jù) 都認(rèn)為歷史可以代表未來的是嗎?只有蒙特卡洛模擬是random sample的。老師 可以幫忙捋一下這幾種的假設(shè)嗎，謝謝
老師，為什么這題的期貨是這樣算價格的？報價/100乘以np？為什么要除以100？
請問這道題應(yīng)該盡量縮小vega的影響來實(shí)現(xiàn)zero exposure? 因?yàn)闆]有給出最初的position是什么？ 所以無法確定vega應(yīng)該往哪個方向?qū)_多少？
delta為什么是0.5呢？
BC選項(xiàng)的gamma是相等的嗎
The option's (percentage) delta is 0.612。這里的percentage是要在0.612%的意思嗎？如果就是0.612的話，就不用特別寫percentage
這里波動率為什么不能換成每月的呢
股票價格跌至1不是deep out of the money call嗎deita應(yīng)該趨近于零啊
程寶問答
金程問答