金程問(wèn)答
題意請(qǐng)翻譯一下，沒(méi)聽(tīng)懂老師的解釋
老師，SCENARIO 2 的STOCK PRICE如果用65.52（1-11.54%）是對(duì)應(yīng)不上55.73的。 但是如果用63也就是DAY 500的STOCK PRICE計(jì)算，會(huì)得到55.73。請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該還是BASE在第500天的數(shù)據(jù)推算余下的SCENARIO還是BASE在SCENARIO 1 的基礎(chǔ)上去計(jì)算？
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)又是在中文教材的哪個(gè)部分，怎么視頻和教材總是對(duì)不上??？？
這里的es為什么不講是怎么計(jì)算出來(lái)的？…聽(tīng)這樣的課好難受啊…
好不容易有了一個(gè)視頻解答，怎么還不是對(duì)本題的回答呢？
A壓力測(cè)試基于有條件的損失分布B壓力var根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算而不是損失分布 不矛盾嗎
老師，看漲期權(quán)的delta值的計(jì)算這個(gè)公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關(guān)系是怎樣的？
老師請(qǐng)問(wèn)考試也會(huì)出這種題嗎，讓自己算d1然后查表，計(jì)算量好大
為什么是1000 題目里面沒(méi)有說(shuō)啊
老師stress VaR不用假設(shè)分布嗎？還是基于正態(tài)分布？
除了ITM歐式看跌期權(quán)這種特殊情況，不管看漲看跌，持有的時(shí)候theta小于0，賣(mài)出的時(shí)候Theta大于0，這樣對(duì)嗎
C怎么理解？
是不是零息債券的YTM就等于4了（第一個(gè)）
法律體系更加獨(dú)立，相對(duì)于專(zhuān)制不是更加民主嗎？民主國(guó)家不應(yīng)該國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)更大？
你們都說(shuō)了Spread越大風(fēng)險(xiǎn)越大，為什么說(shuō)A風(fēng)險(xiǎn)更大回報(bào)更大
程寶問(wèn)答
