這個(gè)第四個(gè)選項(xiàng)可以詳細(xì)解釋下嘛，謝謝老師
老師 請(qǐng)?jiān)谠谡n件中有一個(gè)assumption ，there are no arbitrage opportunity among well-diversified portfolio 這道題也說了 well-diversified 不是應(yīng)該沒有套利機(jī)會(huì)么 謝謝
當(dāng)計(jì)算出beta(p) 后，為什么不可以代入數(shù)值到CAPM 模型 算出E(RP)呢？ 如果這樣計(jì)算 和答案完全不一致
老師您好，協(xié)方差為什么用波動(dòng)率計(jì)算呢？在哪一節(jié)里面提到過呢？
請(qǐng)問怎么下載課件？點(diǎn)擊資料下載，里面只有查看，沒有下載?。?
是不是缺了一節(jié)課？
D選項(xiàng)怎么翻譯
請(qǐng)問：1.第3個(gè)答案，不含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的完整有效前沿為什么是最小方差組合到市場組合的線？為什么不包括市場組合后面的線（就是為什么不是最小方差前沿的完整上半部分）2.第4個(gè)答案，老師好像說每個(gè)人預(yù)期收益率一樣效用一樣，但是又看到附圖中這個(gè)題，第1個(gè)答案又說每個(gè)人都要最大化自己的效用，那效用到底一樣嗎，這里不太明白
如何理解SML以下的任何資產(chǎn)or投資組合其實(shí)際的市場價(jià)格相較于CAPM得到的理論價(jià)格都是被高估的？反之亦反？
老師 請(qǐng)解釋一下這道題 為什么期貨價(jià)格下降是賣期貨而不是買呢
基準(zhǔn)利率和無風(fēng)險(xiǎn)利率有什么區(qū)別與聯(lián)系？
sqrt((0.08^2＋0.04^2＋0.02^2＋0.01^2＋0.005^2)/5)，是這樣算嗎？結(jié)果是4.13%？
1. what is basis risk? not mentioned in the class. 2. What rogue trader means or which kind of behaviour can be classied as rogue trader? 3. Could you please explain what is tracking error? 4. what is presettlement risk, non-directional risk and asset-liability risk? Could you please give some examples? Thanks
請(qǐng)問老師，在談?wù)揺fficient frontier時(shí)包含cml線嗎
為什么ABCP可以節(jié)省regulatory capital?
程寶問答
金程問答