精 commercialpaper，商業(yè)票據(jù)在次貸危機(jī)里扮演什么角色呢？商業(yè)票據(jù)是什么？也是短期貸款嗎？
這道題的講解是節(jié)選了一大題中的一小問，沒有上一小問對(duì)于圖表的講解，聽不懂啊………
expected excess rate of return和expected return一樣么
請(qǐng)問，如何理解Volatility of returns on the portfolio，sharpe ratio的分母不是求標(biāo)準(zhǔn)差么？
精 老師請(qǐng)?jiān)斀庖幌逻@一題
老師可以解釋一下什么是GAPrisk嗎
請(qǐng)問套利必須是在所有風(fēng)險(xiǎn)都被消除的情況下才可以嗎？apt模型的時(shí)候不是說只要是沒有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下就有可能有套利機(jī)會(huì)嘛？
上面的四類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和下面的兩個(gè)有關(guān)聯(lián)嗎？是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一共有六種呢，還是說可以把上面四個(gè)歸到下邊的兩類里呢？
risk data aggregation capability中adaptability的具體含義是什么呢n
老師在講EF的concex時(shí)，圖形畫出解釋在smallestvariance之下的convex不會(huì)投資，但后面又說，在option里凸的是好的，如何進(jìn)一步解釋？
老師這道題對(duì)于那個(gè)volotility這個(gè)波動(dòng)率沒有使用，這個(gè)波動(dòng)率是屬于干擾項(xiàng)？以后是不是做到關(guān)于與Rf有關(guān)的比較中出現(xiàn)這個(gè)波動(dòng)率就不管它？
組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式最后三個(gè)字母為什么可以直接變成COVAB呢？
“Banks must consider the significant tradeoff between a short-term funding strategy with low rates but frequent rollovers (and thus more liquidity risk) and a long-term funding strategy with higher rates (and thus higher costs) but less frequent rollovers.”這個(gè)答案沒有看明白，不理解答案中提到的風(fēng)險(xiǎn)在北研銀行的哪些過程中存在了。
V. The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness. 不是說只關(guān)心一階矩和二階矩嗎，而skewness是三階矩，所以這個(gè)選項(xiàng)也有問題
如果是單因子模型，其中截距項(xiàng)E(Ri)應(yīng)該是超額回報(bào)，還是期望回報(bào)？
程寶問答
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