老師可以再問一下這一題是和dividend無關(guān)嗎
第41題 老師我用計算器摁出來得163天 不是136天誒??
老師，請問return 既然已經(jīng)服從正態(tài)分布了，我理解delta-normal 這種估算法，應(yīng)該和全局法historical stimulation 算出來的結(jié)果是一樣的。
老師 麻煩問下 計算器的小數(shù)位是怎樣調(diào)整的呀
請問這里說的time value 跟theta 衡量的那個time value是不一樣的嗎
請問D這里描述的是DV01嗎
老師這道題題目highunfavorable sensitivity to valatility說的是負(fù)的還是正的高vega？后面說的是負(fù)的高theta是么
第60題，組合的VaR計算的時候不用考慮資產(chǎn)的權(quán)重嗎？為什么可以不考慮權(quán)重呢？
老師為什么這道題選項要強調(diào)all around ATM呢？
我算的p＝0.5439，不是老師給的0.5787，請老師幫忙確認(rèn)
精 老師可以解釋一下 均值復(fù)歸的知識點嗎
精 老師，這題答案選什么？
請問Deltay 代表什么呀
美式看漲期權(quán)只有在有紅利支付時可能會提前行權(quán) 美式看跌期權(quán)無論有沒有紅利支付都有可能提前行權(quán)對嗎
歷史模擬法也精確嗎
程寶問答
金程問答