老師講課也太隨意了吧，計算出來的p1和p2明顯是有正負號區(qū)別的，為什么就不說明一下正負號的含義？？？感覺很不仔細，這樣講題的效果大打折扣！
為什么這里C對S求偏導(dǎo)就是N（d1）呢？C的公式里面包含d1、d2，它們里面也都含有S，為什么不對這些S也一起求偏導(dǎo)？
用這種圖分析一下
為什么最后那個annual VAR乘以1.645,百分之95的置信區(qū)間對應(yīng)的不是1.96嗎，1.645怎么來的
老師您好，一般power law 冪律一般怎么考？多謝老師！
q不應(yīng)該在S上嘛 為什么是r-q
老師其實我一直不太懂為什么賣出股票就是向下傾斜的線，買入就是向上傾斜。而且這個portfolio insurance只是針對想要持有put option去對沖風險，但是由于put option流動性差而去構(gòu)造一個類似于put option的組合么？那針不針對call呢
標的資產(chǎn)價格變動與其對應(yīng)期權(quán)的價格變動是這兩個公式嗎？
我用前面put的那個公式為什么不對？
經(jīng)濟資本作為非預(yù)期損失的乘數(shù)的情況是什么樣的？
為什么SR分母上的波動率就是長期平均方差開根號得到的波動率
為什麼daily volatility 3.36%可以直接乘250根去做年化？ 不是只有Variance才可以這樣算嗎？
老師bia法，如果某一年的GI＜0，是不是分子和分母都要剔除這一年？
C該怎么理解？
請問老師久期和YTM為啥是反向的，一時沒想明白
程寶問答
金程問答