金程問(wèn)答
如果經(jīng)濟(jì)資本比非預(yù)期損失金額要大，那為何算RAROC的時(shí)候要用經(jīng)濟(jì)資本做分母，這不是低估了單位非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的稅后調(diào)整的收益？
老師，這四個(gè)選項(xiàng)是什么意思哇，文字解析沒(méi)看懂，也沒(méi)有視頻
老師，這道題沒(méi)有中文解析看不明白，能詳細(xì)解釋一下嗎
這題如果是95%的置信區(qū)間那應(yīng)該是25m？90%置信區(qū)間下為什么不是25*50%+0*50%呢，畢竟25m的損失概率為30% 已經(jīng)涵蓋了5%
金融度量工具和var（不滿足次可加性）有啥區(qū)別和聯(lián)系呢
平方根法則計(jì)算出的var 大于原始var 為什么重新調(diào)整后不是等于而是小于
老師好，這種題計(jì)算量好大啊，有簡(jiǎn)便一點(diǎn)的分析方法么
老師你好，有兩個(gè)疑問(wèn)。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對(duì)應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號(hào)的，所以為什么題干里的delta值會(huì)跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡(jiǎn)單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個(gè)希臘字母，本身long這個(gè)行為就是+號(hào)。希臘字母本身的符號(hào)根據(jù)call還是put來(lái)確定。
D不對(duì)吧，ES是超過(guò)VAR的平均數(shù)，怎么就知道VAR左邊的所有損失不會(huì)有特別小的或者特別大的，平均數(shù)不一定就比var大吧
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題若果用三個(gè)價(jià)格的公式，PO是多少呢？謝謝
選和實(shí)際情況一樣還是沖突？1是沖突2是一樣
含息期權(quán)隨時(shí)間增加對(duì)期權(quán)價(jià)值影響，call put
這個(gè)不區(qū)分置信區(qū)間高低嗎？
最后一行的default是啥意思，和最后一列的“D”是一個(gè)意思嗎
一份權(quán)證固定是1million嗎
程寶問(wèn)答
