老師您好，在對于Key rate 01_5和key rate Duration_5的含義我還是有點沒明白。我能夠理解key rate 01_5指的是“第五年收益率發(fā)生1bp變化后，債券價格發(fā)生的變化”，因為我們01這個rate就是基于0.01%來討論的；那么對于key rate duration5是”第五年1%的收益率變化“怎么理解呢？為什么是1%而不是0.01%(1Bp)呢？謝謝老師。
加引號那句話不理解，煩請講解With an upward sloping curve, the coupon curve is the lowest, “the zero-coupon curve is above the coupon curve ”and the forward curve is above the zero-coupon curve. The order is reversed if the curve is downward sloping.
老師，這個DELTA值不是在ITM時最大吧，這個不得看期權(quán)的是call 還是put么
為什么算gross income的時候可以直接減去922.05，不需要吧922.05折現(xiàn)到T1時刻嗎 因為這是兩個不同時間的價值
老師這哪里看出來是蒙特卡洛模擬的啊
這個CDS知識點能幫忙總結(jié)一下嗎
這道題中每一百面值久期是0.03，可是那不是需要對沖五千萬的總額嗎，所以需要對沖的不應(yīng)該有五十萬乘于0.03嗎，為什么直接50乘于0.03了
答案里在投資利率10%為什么不算進去？
為什么7.75要除以2啊，不應(yīng)該在182天的時候才是7.75%除以2嗎
老師好，本題在求資本利得時，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來做呢？為什么不能
這個地方的6.2%是不是就是第五年的hazard rate？
沒聽懂，可以在仔細講一下嗎？0和1是怎么得出的結(jié)論？
第一個公式為什么是F 對應(yīng)的概率？
如何理解標(biāo)紅部分？
沒有聽懂，麻煩再講一遍
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