為什么要分別減去一個無風險利率呢？直接得出的0.89和正確答案的1.13區(qū)別就在這。
為什么APT模型里的zero-beta portfolio還有beta呢？不是已經(jīng)beta等于0了么？
在APT（套利定價理論）中不是忽略幾種影響因素的相關性嗎？但為什么在教案中求有五十支股票三個影響因素時要計算多少個相關性還要加上C3（2）呢？
volatility是方差，代數(shù)的時候不適應帶根號下0.2嗎，為什么不開根呢
請問f,m,i，是什么意思，公式不太理解，加上下標更亂了?????
精 老師，第一題，兩個資產加起來的var大于組合var，這不是次可加性嗎？ρ1+ρ2>=ρp
不理解MGRG公司因為“油價下跌，市場出現(xiàn)期貨溢價直接導致了其子公司在期貨市場上的巨額虧損”，什么是期貨溢價？
35題我計算的標準差是5.04%，半標準差怎么計算的 那個E（R平方）- （ER）平方怎么用
為什么這個題目求的是E(Rp)-Rf CAPM formula的定義式 是SML的圖形表達式 也就說這里面的Rf是一個圖像上的截距 E(Rp)-Rf 這個表達的是預期回報超過無風險收益率的部分 那是對應了題目中CAPM forecast和個意思嗎？
regulation capital一般是基于什么計算的？我看之前有同學問的問題回答的資金，但是證券化過程中，銀行將應收賬款直接套現(xiàn)，這樣不應該是資金增加，導致監(jiān)管資金增加嗎？
請問老師london whale是屬于模型風險還是類似道德風險呢？
問題來源：前導課中數(shù)量計算器的第一講 1學習計算年金時 為什么每期付錢視為FV為0？ 2什么叫期限長 零息債券折價？
C為什么對
老師，是所有的正態(tài)分布都是峰度為3嗎？還是只有標準正態(tài)分布的峰度為3
老師 買賣價差和信用利差是不是越小越好的？
程寶問答
金程問答
