金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題里面SML的斜率不就是Erm-rf嘛 為什么不是6-2？
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
45題，高估還是低估是怎么看的？老師在課程中說(shuō)因?yàn)槭歉吖懒?，所以可以買入，高估的結(jié)果不應(yīng)該是未來(lái)會(huì)下降嗎？高估怎么能買入呢？
請(qǐng)問(wèn)option和futures的區(qū)別
三因素模型 Rmt的含義
精 這一題的b不也是錯(cuò)誤的嘛 可以講一講每一個(gè)選項(xiàng)嗎
第28題SML公式是Rf+β（ERp-Rf）為什么alpha可以直接帶入公式成為Rf還有最后求出E(Rp）之后求treynor ratio 分子為什么不用-Rf而是直接?β
老師你好第56題，information ratio不應(yīng)該下面是?tracking error的volatility嗎，為什么這里只?了tracking error？不應(yīng)該還要乘一個(gè)volatility嗎？
老師您好，圖中的A表示投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合資產(chǎn)。圖中的B表示投資市場(chǎng)組合資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。那為什么課上老師說(shuō)CML告訴我們只投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合資產(chǎn)這兩種產(chǎn)品就好了，但是B的線沒(méi)有只投資以上兩張產(chǎn)品，但它仍在SML線上
題目說(shuō)證券化機(jī)制帶來(lái)金融危機(jī)是錯(cuò)誤的，解析又說(shuō)危機(jī)和危機(jī)前的證券化過(guò)程的失敗，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的根本規(guī)律更有關(guān)，不是矛盾嘛？
精 這題到底是選對(duì)的還是選錯(cuò)的？題目也沒(méi)看明白，選項(xiàng)也沒(méi)看明白...求助TAT...
請(qǐng)問(wèn)老師講的“一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)1000的資產(chǎn)”是什么意思啊
risk
D選項(xiàng)
根據(jù)威廉夏普的理論，既然market portfolio是被充分分散化風(fēng)險(xiǎn)的點(diǎn)，那么是不是就說(shuō)明，沒(méi)有一個(gè)投資經(jīng)理可以將自己的投資組合的方差控制到小于market portfolio的方差？
程寶問(wèn)答
