可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
保潔的衍生品不是swap,是interest rate 嗎？
D中的risk management team是指董事會(huì)下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)嗎
老師您好，我想問一下c和d選項(xiàng)，有效的和分散化的有什么必然聯(lián)系嗎，如果有，那是否是“組合有效代表著充分分散？”的意思，如果是這樣，由于資本資產(chǎn)定價(jià)模型只涉及到β，那么其組合應(yīng)該都是充分分散化的，這不是有效的組合嗎，為什么又說可以應(yīng)用于無效的組合，我不是很理解這兩個(gè)選項(xiàng)，我覺得反了。
資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差0.121有什么用嗎？
老師好，看了之前的解答，小盤股和價(jià)值股理應(yīng)獲得更高的回報(bào)的原因是一樣的嗎？即more likely to be in financial distress 和 be more sensitive to changes in business conditions 是一個(gè)意思是嘛？謝謝！
所以油價(jià)下跌這里特別指的是現(xiàn)貨價(jià)格下跌？
這個(gè)一般什么時(shí)候用呢？
老師，按照這個(gè)題意思，CML線也是有效前沿嗎？
這題能講下funding liabilities和loan assets的區(qū)別嗎？為什么前者久期小，就能使得銀行利率風(fēng)險(xiǎn)降低？
這里的F是一個(gè)變化量嗎?
用相關(guān)系數(shù)乘以各自標(biāo)準(zhǔn)差得到協(xié)方差，和這個(gè)組合方差有什么區(qū)別？
這個(gè)C選項(xiàng)老師翻譯下來理解這還是很困難，董事會(huì)關(guān)注高級(jí)管理層的行為就是為了糾正他們的行為啊。這個(gè)focus on 跟糾正行為不沖突吧？
compromising systems是啥??？
第五個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)
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