老師，B為什么對？對應(yīng)的CAPM的哪一條假設(shè)？
風(fēng)險(xiǎn)偏好只需要定性的方法就可以嗎，不需要定量的辦法嗎
麻煩老師解答一下，謝謝啦
LTCM屬于liquidity risk還是model risk，他的根本原因是誰，誘因是誰
精 請問老師bcd錯(cuò)在哪兒呀
insdustrial production和GDP能看作是一樣的嗎
老師我想問一下CDS到底是什么？這里說是一種保險(xiǎn)可以在適當(dāng)情況下理賠，但是之前學(xué)過的CDS不是叫大額可轉(zhuǎn)讓定期存單么？就是比一般儲蓄賬戶有更高的利息，相當(dāng)于一種投資
麻煩這題講解下
老師好，可以解釋一下S&Lcrisis嗎
我不理解這里解析說的Investors get access to higher-yielding loan products as long as default rates are not an issue. 這個(gè)OTD的貸款利率不是很低嗎, 為什么投資者反而會有更高收益了
25題請講解一下 b為啥對的呢？apt模型可以最后價(jià)格誤差項(xiàng)作為組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)啊……此外，市場組合的β應(yīng)該是1啊
請問equity risk premium 等于market risk premium嗎
這道題可以解釋一下嗎，沒聽懂
精 中文教材第70頁這題解析太簡單了，可以麻煩分別解釋了四個(gè)選項(xiàng)嘛，謝謝
hedge對沖，就是指抵消風(fēng)險(xiǎn)，那講的所有的forward和futures和call和putoption和swaption，都是在抵消風(fēng)險(xiǎn)，這些都叫hedge嗎？
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