這個(gè)遞減怎么看，不平穩(wěn)吧
D選項(xiàng)中關(guān)于EL，不是應(yīng)該在定價(jià)中就涵蓋掉嗎
老師，可以解釋一下期權(quán)嗎，有點(diǎn)不太懂，還有非線性風(fēng)險(xiǎn)
RP是E(Rm)-Rf的意思嗎？
A怎么不對(duì)
這頁P(yáng)PT倒數(shù)第二行，【在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中有更好的表現(xiàn)】沒有寫全
A為什么不對(duì)啊
老師，既然CML線上的組合也是有效且充分分散的。為何視頻解析里在說明D選項(xiàng)時(shí)，對(duì)于CML是un-diversify的判斷說是正確的？？？
為什么a代表bate Bate ??correlation*組合波動(dòng)率/市場(chǎng)波動(dòng)率 為什么不包含correlation？
什么叫完美資本市場(chǎng)
B選項(xiàng)中預(yù)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是什么意思？預(yù)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)比結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)低，還是兩者需結(jié)合具體情況無法比較？
第二點(diǎn)是什么意思？不太理解
和波動(dòng)率沒有關(guān)系嗎
β計(jì)算公式是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差和market的標(biāo)準(zhǔn)差的協(xié)方差除以market的方差，A選項(xiàng)里的return是怎么回事
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
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