A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
, its RAROC should be higher than the cost of equity capital. 為什么 RAROC要高于股本成本
C選項：董事會應(yīng)該關(guān)注管理層的行為和他們對公司股東利益的影響，我沒太聽懂，董事會不就是替股東監(jiān)督管理層的嗎？
CML斜率是(Erp-rf)/σ，為什么會是market price？
第11題表述1，情景分析只能用在過去，壓力測試可以預(yù)測未來可以這樣理解嗎？
講了些啥啊，a選項為啥是對的啊，啥也沒說
A選項中 β應(yīng)該是市場溢價對風(fēng)險的敏感程度吧，為什么表述成風(fēng)險數(shù)值了？？這個表述不對吧
老師，真題中有一道題提到了activity volatility 和volatility。請問activity volatility是不是指tracking error volatility呀？
這個題C選項說longer-term futures，為什么對？還想問一下A項為什么錯
The factor forecasts are (top row): 2.0% for Growth, 2.5% for Bond, -1.5% for Size, and 0.0% for ROE. The CAPM excess market return is 6.0%.
公式里的基礎(chǔ)預(yù)測值是rf，這里給出的那個預(yù)測值實際上就是這個行業(yè)的無風(fēng)險利率嗎
為什么會有夏普比率比市場組合高的東西呢？如果真的有為什么沒有出現(xiàn)在馬科維茨有效前沿里面？CML這根線不就是代表了夏普比率最高的做法了嗎？
老師，最大回撤是什么意思？
老師 夏普碧綠不是Erm減去Rf除以δm嗎？那這里為啥說是Erp減去Rf除以δm
老師在CML線上的資產(chǎn)都是有效的嗎
程寶問答
金程問答