金程問(wèn)答
老師好，想問(wèn)一下這里如果β>1，只能說(shuō)明 β*E(RA)>E(RM)吧，為什么有E(RA)>E(RM）呢？
jensen'阿爾法是等于e（rp)-r(p)嗎？為什有的地方是減去rf？
老師，在算capm計(jì)算次數(shù)的時(shí)候，為什么50個(gè)資產(chǎn)就要在算sigema^2 market的時(shí)候就要加上50，beta分母算的是市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，不是sigema^2 protfolio,難道50個(gè)資產(chǎn)面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)都不同嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)題目選項(xiàng)C的focus on 和第二張圖中的look after....... 和oversee executive management不是一個(gè)意思嗎
關(guān)于CAPM模型函數(shù)自變量、因變量的問(wèn)題。具體請(qǐng)看圖片，謝謝。
周老師的講義沒(méi)法下載，提示鏈接失效
ATP模型用的Ep意思是最終計(jì)算的是資產(chǎn)的預(yù)期收益，多因素模型Ri最終計(jì)算的是資產(chǎn)的真實(shí)收益，是這樣么？
32題,怎么區(qū)分market liquidity和funding liquidity
swaps with counterparties exceed counterparty credit limit這個(gè)怎么看都有點(diǎn)像credit risk？但題目給的是operational risk，怎么理解這句話
老師這個(gè)題計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，如果是計(jì)算器Sx為3.05%與答案相符，但是如果是用公式算是2.73%（也是計(jì)算器的σx)，就沒(méi)有正確答案，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是用Sx還是σx呢？計(jì)算器里這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差有什么區(qū)別呢？
Rp-Rb算出來(lái)以后，波動(dòng)率怎么算
72題不同的資產(chǎn)組合Rp不應(yīng)該是不同的嗎
老師好 能解釋一下這道題嗎
風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)屬于高級(jí)管理層嘛 那CRO屬于高級(jí)管理層嘛 CRO負(fù)責(zé)管理風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)嗎
組合的收益是9%,而按照CAPM模型，根據(jù)題目條件應(yīng)該=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%+β0.8×市場(chǎng)超額收益率5%=7%，這是題目出的有問(wèn)題呢？還是我理解那里不對(duì)??？謝謝
程寶問(wèn)答
