精 99題，我翻看了基礎(chǔ)和強化的講義，F(xiàn)ama三因素模型都是圖2，不知道老師寫的這個是什么含義，也沒有解釋具體，那以后我應(yīng)該按哪種公式來記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強化課的筆記，老師說投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個因素？想問老師，到底那種對，怎么理解？
老師，這個跟蹤誤差公式是怎么推倒過來的？ w權(quán)重占比不是1：1嗎，wp+wb＝1，那么wp＝wb＝0.5
老師，請詳細講解一下這題
英文答案里少了個加號吧 你們給的試題書里也大量題目的解答沒有加號 而且沒視頻解答
gap risk是資產(chǎn)和負(fù)債期限不匹配，但是這不應(yīng)該是流動性風(fēng)險嗎？
37題，C的后半句和D如何進行翻譯？
老師請問是不是相關(guān)系數(shù)越低（趨于-1），組合越分散，組合的風(fēng)險也越低；相關(guān)系數(shù)越高（趨于1），風(fēng)險也越高？
這里的E（R）為什么不用減去無風(fēng)險收益率5%?
每個公司涉及的考點和問題我特別容易亂，老師有總結(jié)版本可以來復(fù)習(xí)么？
C為什么不對，CML上的點都在SML上，SML的點不一定在CML上。這里給的CML，那應(yīng)該在SML上呀
老師，我有3個問題：1.能否幫忙總結(jié)下CAPM模型和CML模型的不同點。 2.第13題中，B選項說CAPM是CML的特殊例子，這個說法應(yīng)該是對的吧。因為CAPM是從CML推導(dǎo)出來的，且僅考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險的情況。 3.第13題，CAPM上的組合也應(yīng)該都是有效組合啊。都已經(jīng)分散了非系統(tǒng)性風(fēng)險。
為什么不是除以track error？
tr a小于b 為什么是a表現(xiàn)好于b 是不是講錯了
老師， 請問答案C為什么是錯呢? 謝謝。
在計算預(yù)期收益時，用的premium值 是怎么得出的 活著這個值的基準(zhǔn)是什么
程寶問答
金程問答