金程問(wèn)答
這題c選項(xiàng)看不懂 為什么 cml是有效的 sml是無(wú)效的
老師好，能具體說(shuō)說(shuō)US Government Bond Future如何降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？
老師好，想問(wèn)一下為什么審計(jì)委員會(huì)的設(shè)置只對(duì)：對(duì)、錯(cuò)和不知道負(fù)責(zé)？能舉一個(gè)具體的例子來(lái)形容審計(jì)委員會(huì)的職能內(nèi)容嗎？
n老師，我沒(méi)有聽(tīng)懂為什么選Sx而不是σx
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做？其他選項(xiàng)不也是原因嗎？
為什么價(jià)差小流動(dòng)性好？?jī)r(jià)差小，賺的少，流動(dòng)差才對(duì)??？
1 為什么說(shuō)原來(lái)即92年的市場(chǎng)就是反向市場(chǎng)呢？ 2 德國(guó)金屬公司賣的得是期貨合約 買的是期貨 考慮的是遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格 與現(xiàn)貨價(jià)格有什么關(guān)系呢？ 3 一個(gè)是short fwd 一個(gè)long futures ,我畫(huà)的圖哪里不對(duì)？得出的結(jié)論正好相反？
請(qǐng)問(wèn)老師，自己有10塊，借90塊，所持杠桿不是9倍嗎？？還有，95為什么要減去45，loss和margin的概念聽(tīng)起來(lái)很亂啊
cml與有效前沿的切點(diǎn)不是代表市場(chǎng)的點(diǎn)嗎？ 那這個(gè)點(diǎn)的橫坐標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)呀 這樣理解有什么問(wèn)題嗎
33c 老師講的margin spiral 5 20 是怎么算出來(lái)的
66題不明白為什么要short？不是不是想賣掉嗎、
90ti該怎么做
APT等式左邊的E(Rp)是平均值還是預(yù)期值？還是說(shuō)這兩個(gè)是一個(gè)意思？？ APT中的E(Rp)和多因素模型等是左邊的預(yù)期值E(Ri)是一個(gè)意思嗎？？？
Jensen alpha是實(shí)際—理論，我想問(wèn)一下就是這個(gè)“實(shí)際”是一個(gè)非CAPM模型的預(yù)測(cè)值還是一個(gè)事后指標(biāo)呢？
圖片問(wèn)號(hào)部分，如何理解 1.為什么有更多存款權(quán)的銀行評(píng)級(jí)會(huì)高于更多參與交易的銀行？是傳統(tǒng)存款銀行評(píng)級(jí)高于投行的意思嗎？ 2.久期為什么不是直接和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)？視頻解釋沒(méi)看懂 3.風(fēng)險(xiǎn)敞口凈額是傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒(méi)看懂？ 另外，風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險(xiǎn)管理工作的。但是知識(shí)很零散，是需要背下來(lái)嗎？怎樣記憶比較好？
程寶問(wèn)答
