金程問(wèn)答
我的理解是這題是不是D選項(xiàng)沒(méi)辦法計(jì)算的呀
credit spreads widen是什么意思
選項(xiàng)D為什么錯(cuò)了？
這個(gè)題為什么不能像照片里面這樣用capm求呢
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來(lái)F5=275000。
麻煩老師問(wèn)，這道題為什么用CAPM模型，而不是用單因素模型？
這個(gè)在估值的強(qiáng)化段還是基礎(chǔ)段呢？看公式?jīng)]看懂
問(wèn)題補(bǔ)充
不太理解, H0是15-12>=0, 然后算出來(lái)1.5小與1.65那應(yīng)該是fail reject, 那結(jié)論應(yīng)該是active 的higher than portfolio
這個(gè)題目我可不可以不通過(guò)計(jì)算直接理解為, 相關(guān)系數(shù)上升, 風(fēng)險(xiǎn)上升, 損失也會(huì)上升
如果是short call，in the money時(shí)Δ不是接近零嘛，這時(shí)cost應(yīng)該不是最高吧？
這道題我是這樣理解的，四個(gè)價(jià)格中哪一個(gè)會(huì)收到margin call，B選項(xiàng)正好不會(huì)收到，所以我選A，我的理解思路錯(cuò)在哪里？
為什么B選項(xiàng)是對(duì)的，說(shuō)穿過(guò)-0.37%和+2.61%，但是-0.37%不是斜率么，x的值是貝塔才對(duì)啊，2.61=rf+beta*（-0.37%）不經(jīng)過(guò)這兩個(gè)點(diǎn)啊。。。
為什么predicted variance指的是時(shí)間序列那里呀
精 請(qǐng)問(wèn)一下二項(xiàng)分布的計(jì)算器咋用啊
程寶問(wèn)答
