金程問(wèn)答
A選項(xiàng)中聽(tīng)老師講解的意思是CAPM模型用的，不能做APT的風(fēng)險(xiǎn)因子，但兩者difference這題不是說(shuō)可以用CAPM的market factor作為APT的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度么？
老師我沒(méi)懂，能講講為什么這個(gè)圖就代表異方差嗎
老師能講一講這一道題目嗎
TBA的性質(zhì)是什么可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎？
老師，解析一下吧
冪律對(duì)分布有要求嗎
什麼是The mean-variance efficient market portfolio
我沒(méi)有太懂這的考點(diǎn)，意思是現(xiàn)在+Vega，求怎么對(duì)沖嗎
老師，超過(guò)var的部分取平均值不是ul 嗎，怎么成了條件var值
這個(gè)VaR為什么不用*sigma，VaR的公式到底有多少，什么時(shí)候用哪個(gè)
老師好，選項(xiàng)A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動(dòng)率么
可是根據(jù)F=S(1+R)來(lái)，R上升，F(xiàn)是上升的呀？怎么理解呢？
老師 為什么f(x,y)給x,y取值后直接就是概率了？
不是說(shuō) AR ， MA, ARMA 是為平穩(wěn)時(shí)間序列建模嗎? Seasonality是非平穩(wěn)的。 所以我認(rèn)為答案I是不合適，seasonality應(yīng)該用dummy variables去建模吧。
精 這道題沒(méi)聽(tīng)懂，感覺(jué)解析的磕磕巴巴，可以完整的解析下嘛 包含一下知識(shí)點(diǎn)
程寶問(wèn)答
