殘差的方差不恒定是什么意思啊，殘差的方差算出來不就是一個數(shù)嗎
精 請問這里的計算方差里面7，3，13是怎么來的
什么時候要折現(xiàn)呀
老師，資產(chǎn)價格變動一單位，option價格就變動0.5單位，underlying和option的比例不是1:2的關系嗎？賣出1單位option，應該買入2單位的underlying，為什么不選B選項呢？
凸性上課講過嗎
請問為什么是91,375？ （91.375/100）×100,000。請問為什么要乘100,000呢？謝謝
請問，C選項后半句the F-statistic is significant at the 95% confidence level如何解釋？在拒絕H0的情況下，F(xiàn)統(tǒng)計量是落在拒絕域的，不應該是在95%的置信區(qū)別不顯著嗎？
這里largest risk 是指在risk appetite內(nèi)的最大風險嗎？我在做的時候考慮到了不同公司的不同appetite所以覺得largest這個詞是錯的
老師，這種題目怎么區(qū)分高置信水平和低置信水平呢。我記得以前第二板塊，有一題說的是在95%的情況下，他是將實際的尖峰肥尾當做正態(tài)太計算var，答案是低估了。但是我再加上一個99%的VAR，和95%相比，也存在高低兩個置信水平，但是也是低估了vaR值吧
combined volatitily的公式是什么 如何推導的
老師這里寫錯了吧 e^-qt q是指外幣usd 百分之四才是對的 把eur看成本國貨幣
如果ab互斥，則ab不獨立，反過來，如果ab獨立，是不是ab一定不互斥呢？
公司是賣出call option 為什么不是在上漲的時候虧錢呢
什么是jiuqi？（不太懂中文的這個詞），在講債券凸性的時候提及
第三個statement中，MG與客戶簽訂了5-10年的longterm contract 鎖定未來賣出價格，為了hedge 這個長期contract 才做了短期rolling hedge，即多頭短期future contract；那么在backwardation的情況下，stake hedge 是怎么盈利的？
程寶問答
金程問答
