金程問(wèn)答
第三個(gè)statement中，MG與客戶簽訂了5-10年的longterm contract 鎖定未來(lái)賣(mài)出價(jià)格，為了hedge 這個(gè)長(zhǎng)期contract 才做了短期rolling hedge，即多頭短期future contract；那么在backwardation的情況下，stake hedge 是怎么盈利的？
計(jì)算30年的關(guān)鍵利率久期，為啥價(jià)格除的是初始價(jià)格
不是說(shuō)了半年的Libor是7.35嘛 為什么還要?2呢
為什么dividend會(huì)引起股價(jià)下跌呀
那么μ±σz這個(gè)求得是什么呢
為什么不選A？
考點(diǎn)是Fundamentals of Probability，為什么出來(lái)sample moment的內(nèi)容？
為什么PMT是負(fù)數(shù)？-0.1
老師好， 問(wèn)題一： 本題中文解析如下 Bond A: 98.50×0.96－$97 = －2.44 (-$2,440 per contract)Bond B: 98.50×1.03－$102=－0.545 (-$545 per contract) 這個(gè)寫(xiě)反了吧， COST=債券報(bào)價(jià)-（最新成交價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子）。應(yīng)該是 97-98.50×0.96 吧。 問(wèn)題二：B 算出來(lái)是0.545除以100*10萬(wàn)=545 那怎么理解 選項(xiàng)中是SHORT ？
老師，選項(xiàng)D為什么是法律風(fēng)險(xiǎn)？
為什么這里算組合的標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，不考慮weighting？ σp平方不是w1方σ1方加w2方σ2方加兩倍w1w2cov(1,2)嗎
老師，用E（XY）-E（X）E（Y） E（X）=14 E（Y）=27 E（XY）=（17*22+14*26+12*31+13*39）| 4 = 404.25 404.25-14*27 不等于 -6.25 請(qǐng)問(wèn)哪里出錯(cuò)了
對(duì)數(shù)正態(tài)分布的乘積為什么也服從對(duì)數(shù)正太分布
delta normal法不是MD??P??Vary那個(gè)公式嗎 難道是因?yàn)橛?jì)算Vary的時(shí)候用了均值方差的那個(gè)公式所以選這個(gè)嗎
這個(gè)題中是不是要用第四門(mén)知識(shí)解答啊 感覺(jué)不太懂
程寶問(wèn)答
