金程問(wèn)答
老師，為什么這道題在計(jì)算組合的方差時(shí)不需要考慮權(quán)重？
這個(gè)考試有Nd1的表嗎？怎么查？
這個(gè)在講義里哪里有呀 可以擴(kuò)展開(kāi)講講嘛 謝謝
這個(gè)對(duì)沖不用對(duì)沖那個(gè)duration 嗎？用duration 對(duì)沖算出來(lái)是答案c
老師能詳細(xì)講一下d選項(xiàng)嗎
老師是不是寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該除以250吧，老師寫(xiě)的除以125
在SML線上，不是任何一點(diǎn)投資都是OK有效的么，所以這里A/B的比例是什么意思呢?只要這兩個(gè)點(diǎn)都是在SML上，為何比例是確定的呢？完全沒(méi)看懂B答案的意思。課件上沒(méi)說(shuō)這背后的故事吧
B不太嚴(yán)謹(jǐn)吧，朗達(dá)與1-朗達(dá)，不都是最終因?yàn)槔蔬_(dá)在變么。所以這個(gè)收益率確實(shí)是受朗達(dá)的影響啊
反向壓力測(cè)試是已知結(jié)果反推事件可能發(fā)生的因素，這不就是反推出了多種風(fēng)險(xiǎn)因子嗎？為什么不選第二個(gè)
精 沒(méi)太明白1.美式put，沒(méi)有dividend，可以提前行權(quán)嘛？2.ppt寫(xiě)的看不太明白，請(qǐng)問(wèn)美式看漲和美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行條件是什么呢？
D選項(xiàng)的意思是ES(A)+ES(B)≤ES(AB)，還是ES(AB)≤ES(A)+ES(B);沒(méi)看懂這個(gè)描述
為什么是半年付息呢？ 這樣的題目 考試會(huì)出嘛 太不嚴(yán)謹(jǐn)了吧
老師 這個(gè)公式是哪里出現(xiàn)的？
精 delta- normal 法里，delta不是就用來(lái)將基礎(chǔ)產(chǎn)品的VAR轉(zhuǎn)換成option的VAR，有這個(gè)計(jì)算的，乘上delta的絕對(duì)值就好，為什么說(shuō)有option就非線性了就不能用delta- normal法了
老師 從theta圖形上看 ITM的theta(絕對(duì)值）隨著到期日臨近是減小的??？
程寶問(wèn)答
