用資產(chǎn)去買證券化產(chǎn)品的話，風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力分別會(huì)有怎樣的變化？
Sharp ratio不可以小于零嗎？
這老師為啥說還存在組合的SR,比CML的斜率還高啊？在圖上能怎么反應(yīng)啊
請(qǐng)問C和D什么意思
老師D是什么意思
volatility，variance，standard-deviation，三者是什么關(guān)系?。堪俣壬希簐olatility就是standard deviation嘛？
資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分別是什么意思？兩者有什么區(qū)別？頭寸是什么意思？
第35題 ，expected residual risk就是 residual risk嗎 ？另外 fund A的 residual risk 不應(yīng)該是 （9.3%-7.4%）/0.8嗎 ？為什么 老師講的是 0.93/0.8
這個(gè)c選項(xiàng)不明白，再具體講解一下
CAPM講解的時(shí)候的那個(gè)例子，CAPM我們計(jì)算出來是15%，然后市場價(jià)是16%，那么就是明顯市場高估了，為什么還要買入呢？不應(yīng)該是賣出嗎？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師能麻煩幫忙捋清一下risk management committee，CRO、CEO以及董事會(huì)直接的關(guān)系嘛？
老師，請(qǐng)問CML與有效前沿相交的市場組合M與SML上的M是同一個(gè)點(diǎn)么？或者是說CML上的M點(diǎn)貝塔也等于1？這兩個(gè)圖之間是否存在關(guān)系？另外，這道題沿著SM L往上借錢了，也不在有效前沿（曲線）上呀
請(qǐng)問為什么只有市場組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候sr就是不變的呢？平時(shí)我們計(jì)算的sr用ERP-RF的時(shí)候RP和RF不是在cml線上的組合嗎？
百題45題，高估低估，是指收益率還是指價(jià)格，然后是指模型13.8%的高低，還是在指predict的10%的高低啊
為什么老師在講述這一部分時(shí)說董事會(huì)看重的是長期發(fā)展，但既然董事會(huì)是由股東來組成的，或雇來的，股東看重的是短期利益，那么董事會(huì)也該是短期利益吧？
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