11.28%^2+0.008=0.021924啊，講解的時候為什么和這個數(shù)字不一樣??？？
specific factor不是非系統(tǒng)性因素嘛？a里面capm不是考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嘛？
each by a relatively small dollar amount如何理解
D錯在哪了
老師，不太懂為什么CML上方的投資組合是不可能的
老師您好，我記得之前在做市場摩擦?xí)r有一個題，說的是當市場有摩擦?xí)r，可以通過對沖來解決，當市場是完美的，且投資組合是有效的，就不用對沖了，因為市場上只有系統(tǒng)性風(fēng)險。那這里老師說對沖可以用來降低系統(tǒng)性風(fēng)險，那就是當市場是完美的時候，也可以對沖來降低系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
第 3 4 個選項能再詳解一下嗎
題目直接問的TR是多少，沒說求誰的 怎么算
地震屬于操作風(fēng)險，A為什么不可以？
老師，這道題為什么不能把fund return當x，benchmark return當y，用計算器data輸入，用stat求volatility呢？
這里老師說債權(quán)人比股東更看重短期利益，但是金程的書上說，股東更看重短期利益，哪一個是對的呢
請問B項為什么錯
老師請問一下，看跌期權(quán)是什么意思
Apt與C AP M相比少了哪些假設(shè)？有沒有少風(fēng)險厭惡者和有效組合的假設(shè)？CA P M有假設(shè)投資者是風(fēng)險厭惡的嗎？CAPM有假設(shè)是有效組合的嗎？
巴塞爾協(xié)議，123分別最主要的內(nèi)容是什么，可以提煉一下嗎？
程寶問答
金程問答