為什么選D
選項(xiàng)C為什么錯(cuò)的？
老師這道題里面那個(gè)后面對(duì)于市場(chǎng)的百分之十減去百分之五那個(gè)百分之五是哪里來的
請(qǐng)問fama-frech公式里面的ap 代表什么東西呢？考試中一般ap已什么形式出現(xiàn)
我之前問過就是說有效前沿是這條彎的，但題目里說有rf的話就是那條直的，所以有效前沿到底是哪條
用阿爾法模型算出來超過預(yù)期收益是高估還是低估，買入還是賣出。這個(gè)忘了
這里優(yōu)點(diǎn)是不依賴于歷史數(shù)據(jù)，為什么缺點(diǎn)是只看歷史數(shù)據(jù)帶來的缺點(diǎn)，情景分析并不是只看歷史數(shù)據(jù)啊
E(Rm)和E(Rp)的區(qū)別是什么？
請(qǐng)問C哪里錯(cuò)了
A選項(xiàng)我沒能完全理解。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就一定會(huì)得到補(bǔ)償嗎？熊市的時(shí)候，市場(chǎng)跌好幾年，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)只帶來了損失，并沒有補(bǔ)償啊。
在對(duì)沖中，經(jīng)?？吹奖热缤瑫r(shí)持有option和forward/futures，這里的forward/futures是不是可以理解為underlying asset？就是說對(duì)沖策略可以是option+forward/futures，option+underlying asset，forward/futures+underlying asset，這個(gè)理解對(duì)嗎？
and that the return distribution has no skewness. 假設(shè)中沒有這個(gè)，如何理解？
appetite是一宏觀的概念，為什么和day to day 掛鉤呢？ 為什有l(wèi)ower risk？
market risk里有一個(gè)trading risk，liquidity risk 里也有一個(gè)trading liquidity risk，怎么區(qū)分呢？
測(cè)試
程寶問答
金程問答