前面不是說抵押品是風(fēng)險緩釋的手段么 為什么這里collaterals就是風(fēng)險轉(zhuǎn)移啊
請問信用利差是什么，變大會有什么影響
老師德國金屬公司案例中 他的市場為什么是contango的呢 案例里說了現(xiàn)貨價格很低 德國金屬公司在現(xiàn)貨上賺錢 期貨上虧欠 現(xiàn)貨是長期合約要到期才能拿到錢 也沒有說明期貨價格與現(xiàn)貨價格的比較啊 期貨價格會怎么變動也沒有說明啊
老師這題我用計算器2nd ，7把tracking error 帶進(jìn)去x y隨便輸入一些數(shù) 最后的輸出項也有關(guān)于x的波動率 這個方法可行嗎
老師尼德霍夫這個案例我不理解 老師課上的例子是尼德霍夫未來有以10元賣出深度虛值看跌期權(quán) 現(xiàn)在的現(xiàn)貨價格是12元 在一天內(nèi)現(xiàn)貨價格掉到了9元 虛值期權(quán)變成了實值了的尼德霍夫以10賣出 不還是賺了一塊嘛 哪尼德霍夫怎么就虧錢了啊
老師您好，講到CML時還增加了無差異曲線，無差異曲線是不是代表投資者的風(fēng)險偏好？ 風(fēng)險偏好與CML相切的點就是投資者的最優(yōu)投資點？
請問什么是benchmark？
b選項因果關(guān)系相反，應(yīng)該是liquidity上升導(dǎo)致bid-askspread上升對嗎？另外c選項和d選項希望解釋一下。
第74題選項III的minimum variance portfolio是什么？
老師這道題怎么做，需要用到的公式是什么可以講一下嗎
老師，information ratio適應(yīng)于什么情況
請問這個E同學(xué)說的是什么意思呀
我想請問這個公式我需要明白知道如何推導(dǎo)嗎？
ABS和CLO有什么區(qū)別
請問，sr的分母不是樣本標(biāo)準(zhǔn)差得嘛。不是減去均值是減去mar得嘛
程寶問答
金程問答