老師，視頻里的老師說用短期的futures對沖長期的forward會有基差風(fēng)險，請問一下這個基差風(fēng)險怎么理解呢
為什么要x12和除以根號12？
B哪里錯了？他做一切不都是讓他的welath最大嗎？
請問剛才的第74題，如果不是對沖基金，是其他產(chǎn)品，會違反行為準則嗎
老師，風(fēng)險策略最終目標不是降低收益的波動率
老師，像這個154和155的題目，為啥所有選項都是呢？不太理解！
老師，這個91題，annualized ex-post IR是折成年利率來算，為什么分子分母乘的數(shù)不同呢？
有效前沿不就是說在風(fēng)險一定的情況下找到回報率的最大期望嗎？這個地方為什么是錯的
老師，這個33題，答案的第三行說but will not “fix”…，這不就是表示這個statement 2是錯的么？而答案說是正確的，不太明白
老師，第47題怎么看哇
這個等式算出來是3220 為什么選3160呢
麻煩老師幫我解答一下這道題吧
請問老師，自己有10塊，借90塊，所持杠桿不是9倍嗎？？還有，95為什么要減去45，loss和margin的概念聽起來很亂啊
為什么老師在回答提問的時候說，出售相應(yīng)的資產(chǎn)進行變現(xiàn)，以維持交易保證金（杠桿率），后面又說在損失螺旋中，杠桿率是保持不變的？？？
第二個statement那里，公司的tolerance不應(yīng)該是公司本身抵抗風(fēng)險的能力嗎？我感覺tolerance應(yīng)該是公司自己的一個屬性，這也是可以由董事會來“define”的嗎？
程寶問答
金程問答