你好老師，b選項erm為什么不能只對一個風(fēng)險部門做報告，而要對整個公司。
晚上好，在Mikely老師在有關(guān)《Credit Risk Transfer Mechanism》的課題中提到，Netting of exposures to counterparties 是轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的其中一種傳統(tǒng)的方法。這里我并非特別理解，感覺凈額結(jié)算就是純粹把交易的筆數(shù)抵消減少，變得簡潔且方便。但這樣為何就能代表風(fēng)險轉(zhuǎn)移了呢？望最好舉例說明一下。謝謝噢
想問一個題外話，就是比如說我short a call option，意思是我賣掉了這個看漲期權(quán)，并且在這個期權(quán)中我是作為買方進(jìn)行交易的，那么是不是默認(rèn)我就有一個賣方與我交易？？
德國金屬公司為什么一定要平倉？等到十年后好歹還能賺一點，現(xiàn)在平倉了不但賺不了還要賠違約金
these limits should be designed such that the probability of exceeding them during the normal situation of business is low. 幫忙解釋一下這句話什么意思呢，看不懂老師
你好，如圖為Crystal老師在11月前導(dǎo)班《數(shù)量-計算器使用前導(dǎo)03》涉及的題目。請問在該題中，倘若不改成BGN的模式，按照回計算器默認(rèn)的后付年金的方式計算，為什么不能直接把N=21代進(jìn)去計算呢？畢竟結(jié)論也說了先付年金永遠(yuǎn)比后付年金多滾一期利息，按照Crystal老師的方式，是保留了原來的條件，按照后付年金的方式計算出PV，再把該PV值乘以（1+R），從而得出正確的PV值。為什么直接把N=21來計算的結(jié)果跟此會有所不同？謝謝。
老師說收益大于風(fēng)險就做太過于理想化。那Ppt這一條是對的還是錯的啊
Silo本意是筒倉，solo:獨唱，這兩個詞不一樣的吧
能分析一下ABC三個選項嗎，謝謝
老師你好，capm的計算個數(shù)能理解就是組合各股票協(xié)方差陣上三角個數(shù)，請問多因素模型，計算個數(shù)該這么理解呢？
老師，麻煩您看一下這道題CAPM example 1，當(dāng)時我聽課的時候我最直接的理解是：從market trends & financial statements評估得到的收益率是一個基準(zhǔn)，反映該股票（stock A）的*真實價格（價值）*，從CAPM模型計算出的收益率為*未來預(yù)測收益率*，這個值需要被評估是否準(zhǔn)確反映該股票真實價格（即market trends & financial statements評估得到的收益率）。題目中提到evaluation decision（評估決策），問的是我們對于該CAPM模型是否能完全擬合該股票真實價格的評估決策：若模型預(yù)測值大于市場真實價格，說明模型高估了其價格，反之為低估。我的理解對嗎？
您好！老師關(guān)于CAPM 例題example1 ，我這里有些理解上的疑問。原題的意思好像是：理論capm收益率為12.46%，但是實際上進(jìn)行估計后會是10%。所以答案選擇B，因為理論高估2.46%了，和您課上講的有差距。
分母為什么是N-1
紙質(zhì)版習(xí)題集錯題6
市場組合的超額回報率不是E(RM)-Rf嘛？這里為啥是E(Rp)-Rf ?
程寶問答
金程問答