金程問(wèn)答
答案第一行，一般復(fù)利轉(zhuǎn)換為連續(xù)復(fù)利的式子看不懂，這次方都怎么省略的
本息剝離債務(wù)是什么意思呀
如果ABS是屬于信用衍生品，為什么A是錯(cuò)的？
問(wèn)題在照片里
老師能不能再詳細(xì)講解下向上和向下傾斜，收益率和股息率的關(guān)系，老師講的沒(méi)聽(tīng)明白
為什么是收到，不是borrow么，付么
老師好 b選項(xiàng)為什么刪了+3就成立了？
怎么知道是支固定收浮動(dòng),(如果不根據(jù)選項(xiàng)而言的話(huà))
If the return is X(>2%), the investors pay 0.02＋0.2(X－0.02) in fees. It must therefore be the case that X－0.02－0.2(X＋0.02)=0.2. so that 0.8X = 0.216 or X = 0.27. A return of 27% is necessary. 老師 是不是寫(xiě)錯(cuò)了 這里 ？應(yīng)該是X－0.02－0.2(X-0.02)=0.2. 才可能算出來(lái)呀
我能夠明白為什么這題要用連續(xù)復(fù)利的公式。但是為什么storage cost(u)要變化為百分比形式呢。在基礎(chǔ)班里u就是現(xiàn)金形式啊，只有收益率才是百分比形式啊。這道題一開(kāi)始也給了數(shù)字，為什么要把u轉(zhuǎn)化為百分比呢
為什么stock price不是18 而是St減S0呢
精 老師，①市場(chǎng)是不是完美的與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是否存在是否有直接關(guān)系呢？②持有一個(gè)組合是否能緩釋非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)是不是完美有關(guān)系嗎？是不是不管市場(chǎng)完美不完美都能起到緩釋作用呢？
請(qǐng)問(wèn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呀？ 請(qǐng)問(wèn)為什么需要returns correlation 才能得到馬可為此
這個(gè)題目算方差 為什么不能用100-276的平方乘以96% 這樣算呢
這里為什么不直接用Ep的值減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率得出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么還要自己聯(lián)立方程組去求呢
程寶問(wèn)答
