16題b選項不理解
投資者都是風(fēng)險厭惡的但程度不同，所以可能投資馬克韋茨有效前沿上的任何資產(chǎn)。但他們對于收益的預(yù)期和方差都是一樣的。所以第四句話就錯在最后說根據(jù)他們各自的預(yù)期這一點上是嗎？
pound為什么對？human element可納入情景分析？不是不可預(yù)測嗎
它不是要effecctive risk data aggregation？為什么不是B？
老師，請問這題為什么還在有效前沿上呢
第四個選項應(yīng)該是因為不管偏好怎么樣都有同樣的risky assets才錯的吧，老師講解好像不是說的這個原因
題目給了pottfolio return10%為什么不能直接用，為啥還要算ERP,算出來的數(shù)據(jù)為9%還不一樣，一般情況下，IR的計算公式是用預(yù)期收益率還是用真實的收益率？
39題還是不太明白 C選項什么意思呢
請問economic capital是用來防范expected loss的還是unexpected loss的呢？
老師你好 為什么這邊不可以根據(jù)abc三個基金經(jīng)理管理的資產(chǎn)的beta不同來得出這三個資產(chǎn)的風(fēng)險沒有被完全分散化呢？
老師，這個61題為啥選c呢？能解釋一下C和D么？感謝??
麻煩老師解釋一下這里的高估和低估該怎么區(qū)分??？
老師，這題為什么是C，答案簡短一句話，沒有太看懂哇
為什么 老師視頻里說 SML曲線上的一個點對應(yīng)CML上的一系列點，畫的圖意思好像是系統(tǒng)性風(fēng)險相等，非系統(tǒng)性風(fēng)險不同，但是CML上的點不是沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎
老師，這道題答案沒看懂哇
程寶問答
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