為什么十九題不是因?yàn)樽銐蚍稚⒒x擇這個(gè)比率二十因?yàn)闊o套利？？
這個(gè)錢是無風(fēng)險(xiǎn)借來的 要是收益不超過無風(fēng)險(xiǎn)收益率就該虧了呀 還是這個(gè)里面指凈收益呀
操作風(fēng)險(xiǎn)是否屬于金融風(fēng)險(xiǎn)？ 金程中文精讀上寫的是：操作風(fēng)險(xiǎn)屬于非金融風(fēng)險(xiǎn)，但是網(wǎng)課中說操作風(fēng)險(xiǎn)屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)問老師，這題如何理解
risk-align compensation是什么意思呢，能舉例說明一下嗎
老師第六題第四個(gè)選項(xiàng)為什么錯(cuò)
D項(xiàng)怎么不可能呢？消除風(fēng)險(xiǎn)
這里又蒙圈了，如果某個(gè)資產(chǎn)收益率低，理論上高，應(yīng)該買入啊，低買高賣啊，這樣才能賺到錢，為什么要short呢
老師好，這里關(guān)于CAPM模型有兩個(gè)問題： 1、CAPM不是用于標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)的嗎，是CAPM中 E（Rp）就是標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)計(jì)平均收益的意思嗎？ 2、β是表示標(biāo)的資產(chǎn)與大盤之間的關(guān)系嗎？它在CAPM中不是表示系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 3、我們?cè)谶@里利用CAPM模型進(jìn)行分析，是只是考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)吧？
老師，a選項(xiàng)我看到satified，我就覺得不對(duì)了，怎么會(huì)就全部都滿意呢。capm的假設(shè)沒有這條呢
29題這種解法該如何解釋？我采用jensen's α公式求解，α=E(Rp)-[E(Rm)-Rf]*βp-Rf，用該公式求出E（Rp），然后帶入Treyno的公式中求出特雷諾比率：[E（Rp）-Rf]/βp,老師請(qǐng)問我這種解法是否有問題？然后第二個(gè)問題是視頻中的解法如果解釋？
老師這道題里第四個(gè)說法為什么是錯(cuò)的？
老師，能否再解釋一下第7題A選項(xiàng)為什么正確呢，RAROC和cost of equity 還有WACC之間的關(guān)系還是不太理解。
b大于1的情況下 rf這邊就是負(fù)數(shù)那是怎么推導(dǎo)到ea大于em
老師，12題A選項(xiàng)只說了risk，不是應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎，只說risk是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？
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