老師， 請問答案C為什么是錯呢? 謝謝。
A、B項怎么錯了呢？謝謝老師
請問Fama-French模型中alpha是不是就是jensen's alpha，那這個是不是不能等同于Rf呢?（畢竟單因素和多因素中E(Ri)可以在某些情況下等同于Rf)
為什么用APT或者多元因素計算的系數(shù)個數(shù)有：投資組合方式*風險因子個數(shù)＋C（風險因子個數(shù)，2）個呢？
老師，這兩張圖的縱坐標是什么？
老師 為什么經(jīng)濟資本就是無風險利率？謝謝
請問老師，這里 capm excess mkt.return. 6.0%指的是什么？謝謝
為何例題中80＋c80(2)=3260?這里協(xié)方差要算上自己和自己的協(xié)方差嗎？
119題的A說的好像也有道理吧，自然災害也屬于模型風險似乎
這道題怎么看出來用到了c?m?l
32題 這個題怎么分析呢
the use of credit derivatives 難道不是造成金融危機的原因嗎，題目中說的是要改為misuse，這是否過于文字游戲
強化班哪里講了RAROC?沒有印象啊
asset-liability怎么翻譯
你好 老師 這個loss margin 那是什么怎么理解
程寶問答
金程問答