你好 中文書里的這個(gè)解題方法是正確的嗎？為什么百題里類似的題目解題思路不一樣的？
我想問一下 market liquidity 和funding liquidity有什么區(qū)別
老師您好，我看別人的問答里面您說D選項(xiàng)一季度的系數(shù)應(yīng)該是0我覺理解不了，如果是0的話，那么等式右邊第一項(xiàng)應(yīng)該不存在因?yàn)槿魏螖?shù)*0都等于0
這道題我假設(shè)了在上漲一個(gè)bp的時(shí)候 價(jià)格由107.93變?yōu)?07.86(因?yàn)橄陆狄粋€(gè)bp的時(shí)候價(jià)格上漲了0.07所以這里我在P0上減去0.07)，然后帶入(P大-P小)/2P0 Δy ，算出來答案正好是正確答案6.49 所以這樣做是可以的嗎？或者說這種假設(shè)是可以的嗎
還是不太明白為什么是insignificant partial slope coefficients
A distribution of asset returns that has a significantly higher probability of obtaining large losses is described as: A Thin tailed B Asymmetrical C Fat tailed D Symmetrical 解析A distribution is left skewed when the distribution is asymmetrical and there is a higher probability of large negative returns than there is for large positive return 請(qǐng)問老師，視頻解析說無法判斷是否對(duì)稱，文字答案又說是左偏，請(qǐng)您解釋一下是否有偏？
不太理解c
殘差均值為零，方差恒定，意思等同于必須是正態(tài)分布嗎
講義沒有說X軸是分位點(diǎn)啊，分位點(diǎn)又是什么呢？能不能基于講義的內(nèi)容出題??？本來懂的，被這個(gè)女老師吞吞吐吐的解釋，就又不懂了呢？
那個(gè)marking-to-market是在哪里講過的，為什么感覺這一章沒有
老師您好， 所以題目所指的benefit只是指購入期權(quán)，而非期權(quán)盈利嗎？ 但是c選項(xiàng)在達(dá)到barrier購入put option后，在股票價(jià)格上升的趨勢(shì)下，到期日的strike price很有可能小于當(dāng)時(shí)的股票價(jià)格，即造成虧損。此種情況還算是benefit嗎？ 是因?yàn)榈狡谌展善眱r(jià)格也有可能小于strike price而達(dá)到盈利嗎？
老師這個(gè)題為什么是跟1.96比，為什么是雙尾的啊。 單尾雙尾要怎么區(qū)分呢？我真的總繞不明白……
年老師可否調(diào)整好狀態(tài)再錄這些答案解析，這些視頻也很重要，影響的學(xué)生很多，但是很多解析視頻都有口誤，學(xué)生聽的云里霧里，浪費(fèi)大家很多時(shí)間。
此題沒說是歐式期權(quán)，為何老師講歐式期權(quán)，美式不行嗎？
earning volatility 對(duì)應(yīng)的不就是unertainty （risk）嗎？ 為什么不是B?
程寶問答
金程問答