根據(jù)公式DV01KEY=DP/DY，不是應(yīng)該*0.0001么，為什么沒有乘
為什么這題就不需要用到Nd1呢 到底什么時候需要用到nd1什么時候不用 不應(yīng)該有一個歸納總結(jié)嘛 現(xiàn)在做一題 就發(fā)現(xiàn)一個新大陸一樣 人都懵了
B選項(xiàng)，VaR(10%) = $0 表示P(loss<0)=10%，即：100天內(nèi)有10天loss<0。loss<0表示有正收益，即：100天內(nèi)有10天有正收益。但B選項(xiàng)說 VaR(10%) = $0 indicates a positive dollar return is likely to occur on 90 out of 100 days，100天內(nèi)有90天有正收益。 B選項(xiàng)不應(yīng)該是錯誤的嗎？
請問卡方分布、t分布、f分布實(shí)際中的應(yīng)用場景是什么？希望能知道實(shí)際用途來幫助加深記憶，謝謝！
老師，這道題為什么不能先算Forward價格，然后再將季度復(fù)利轉(zhuǎn)化為連續(xù)復(fù)利呢？
為什么這里要查雙尾的兩個值?。?
沒有按照Mark to market weekly的方式收集數(shù)據(jù), 可能導(dǎo)致beta不顯著區(qū)別于0. 但是題目里面說intercept 阿爾法 是positive這句話沒問題啊
老師您好 如果這個題兩者相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù) 是不是就要變成long了
老師 這道題麻煩解釋一下 沒看懂選項(xiàng)什么意思
為什么大量scenario不好
為什么要??2
MSM模型中，d1為什么大于d2？
老師好，一看到這道題，我就用金融計(jì)算器計(jì)算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計(jì)算出的I/Y是6.65,請問我第一時間這樣的思考問題在哪呢
老師 我算的如下圖 哪里錯了呢？就是沒有答案的選項(xiàng)
老師，我是這樣理解的，你看看為什么不對。我是和delta gamma比較，因?yàn)閐elta gamma比delta normal多減去一部分，所以delta normal比delta gamma小，即delta normal被低估
程寶問答
金程問答