r_f 上升為什么對call是positive 而對put是負(fù)的
請問考試上會問怎么計算其他的希臘字母嗎
老師，根據(jù)這道題來看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的價格變動平均數(shù)嗎？ 定義里沒有這么寫吧
為什么是空頭呀
這個題目2不是很理解，說roll的過程不收利息和本金，那下面一句，在一月買，二月roll，怎么一月也不收到本金和利息了呢
這公式是怎么來的？
為什么一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利可以互相轉(zhuǎn)換？明明計息方式都不同，是不是轉(zhuǎn)換前提是不是，不管怎么計息，最后收益的FV必須相等才可以轉(zhuǎn)換
老師好，前面講基本假設(shè)中提到了4點，沒有印象提到過perfet collinearity 可以解釋一下嗎？
這個比較優(yōu)勢我不太理解，為什么說浮動利率是worsecreditcorp更好
這里考察的是哪一方面知識點
能在解釋一下這道題嗎？沒太明白這個傳導(dǎo)機(jī)制
A怎么錯了呢，沒明白
這頁ppt對vasicek model 的講解真的聽不懂，包括前面這個模型的一些內(nèi)容
看不懂，需要對知識點進(jìn)行講解，以及每個選項
APT的假設(shè)有什么
程寶問答
金程問答